《华尔街幽灵》还藏着这些交易秘诀

　　琳琅满目的交易书籍里，有一本叫做《华尔街幽灵》的书，书中主人公是一位不愿透露姓名，在华尔街交易30余年，取得巨大成功的交易员，他以“幽灵”自称，为世人分享自己毕生的交易智慧。
　　这本书的成书过程也非常不同寻常。在1996年年中，美国《期货》杂志网站上的“期货论坛”因为有许多期货交易员进行交流，而逐渐引起了大家的注意。
　　从1997年春天开始，人们发现，来论坛的众多交易员中，有一位参与者具备特别的交易智慧、见识和经验，尽管有时候他是用模糊的甚至神秘的方式来表达自己的观点。
　　这位交易员的帖子极受欢迎，吸引了众多的反馈，以至于大家对他的提问多到需要列出不同的子目录来。他在期货论坛中与大家分享他的交易智慧，然而却不愿意在任何情况下暴露自己的真实身份，他从不接受金钱回报和溢美之词。由此，在这个论坛产生了一位著名的人物“交易圈中的幽灵”。
　　幽灵在论坛中的观点吸引了越来越多的追随者，从而诞生了《华尔街幽灵》这本书。应该说这本书并不是传统意义上的书，它是在幽灵和他的助手阿瑟以及论坛参与者之间讨论碰撞的结果。里面蕴含着深邃的智慧，尽管到目前为止，依然没人知道谁是幽灵。
　　这本书里，除了著名的3条幽灵规则，还有很多让人印象深刻的观点。
　　行为习惯的改变是成功交易的关键
　　作为职业体育运动员，同一个动作经历大量重复的训练之后，肌肉就会形成记忆，在遇到相同的场景的时候，会出现条件反射。人体肌肉获得记忆的过程很缓慢，需要大量重复的训练，但是一旦获得，想要遗忘也很难。那么想要成为职业交易员，是否也同样如此呢？
　　开篇的时候，当阿瑟问幽灵“什么是交易中最重要的因素？”时，幽灵毫不犹豫的给出了他的答案，那就是“行为习惯的改变是成功交易的关键”。关于交易行为习惯的改变，幽灵举了一个非常形象的例子：
　　小时候，幽灵的弟弟去铁匠铺里玩，他看到铁匠用一个长钳钳住马蹄铁，用铁锤敲打几下，然后放入火中。随后，铁矿把烧的火红的铁蹄取出放到水中淬火，接着把它放在桌上。这个时候，幽灵的弟弟好奇的上前将马蹄铁拿了起来，然后立即扔到了地上。铁匠问弟弟“太烫了吧？”弟弟回答：“我可没有对那个马蹄铁多看一眼！”
　　细细品味这则小故事，会发现里面蕴含的交易智慧是如此的深刻。
　　“烫手的马蹄铁”如同我们手上亏损的持仓，做交易就是要学会对那个烫手的马蹄铁敬而远之，去行动，不要多看它一眼。类似的表述其实也有很多，比如：“最初的止损，往往是最便宜的止损”，“莫使肘腋之疾，成为心腹大患”。
　　人性都有损失厌恶，面对被套浮亏的持仓，都有侥幸心理，甚至会不断的去补仓摊低成本以求更快解套。如果是在普通的盘整走势中，这种操作方式确实能够解套甚至小赚，而且市场确实也在大多数的时候呈现出的是盘整走势。
　　但是一旦遇到单边的逆向走势，加上期货上的当日无负债结算制度（强平），很容易一波行情就被带走。这种风险就属于那种发生概率比较小，但是一旦发生后果却很严重的类型。
　　所以浮亏加仓等解套的方法，如同过马路时的闯红灯，可能闯很多次都没出事，但是只要坚持不懈地逢红灯必闯，终有一次会出事。
　　交易是一个失败者的游戏
　　新人进入期货市场进行交易，是不具备任何的优势的，环顾四周，看看我们地对手，哪一个不是虎视眈眈，武装到牙齿，恨不得将对手生吞活剥？所以我们必须时刻假设我们的是错误的，除非市场证明我们是正确的。职业交易员首要的任务是学会如何处理错误，交易者应该站在控制者的位置去应对错误，善输者赢。
　　所以在一个像交易这样的失败者的游戏中，市场中所有的参与者都可能跟我们成为对立面，直到被证明是正确以前，我们都假定自己是错误的。在市场证明我们交易是正确的以前，已建立的仓位必须不断的减少和清除。
　　“只持有正确的持仓”，那么什么样的持仓是正确的呢？
　　答案是“浮盈”。有浮盈的持仓才是正确的，浮盈越大，持仓越正确。其他的一切，诸如市场消息、基本面数据、技术指标等等都不能作为依据，唯一能证明我们持仓是否正确的依据只有“浮盈”。
　　只持有正确的仓位，既是持仓原则，也是平仓原则，要求我们在仓位未被市场证明正确的时候，我们就果断平仓，我们没有时间去等待市场证明自己做错了才去行动。
　　这一点其实和我们接触的很多交易原则是不一样的，我们通常说“计划自己的交易，交易你的计划”，开仓后设置好止损，止损未到就持仓。平常的止损一般是时间点止损，关键点位止损，能承受的损失止损等，但幽灵的观点更绝对，那就是在只要与方向不对，在损失发生前就止损。
　　什么意思呢？
　　如果你在某个价格向下破位的时候空单做进去，方向相反，价格转头向上，肯定止损；刚开始有浮盈，然后回抽到所做空下单时买点，止损；就算下跌，跌的很小，在那上窜下跳，时跌时不跌，同样止损；一旦横盘，并没有酣畅淋漓地跌下去，行云流水般跌下去，也止损；孤立的去看这一规则的话，我们很容易将其视为一个关于“大止损好，还是选小止损好”的选择题，从而忽视了该规则的精髓。
　　该规则的精髓在于，幽灵对待不盈利的持仓表现出更低的容忍度，等待一笔交易被证明是错误的，往往意味着我们已经要承担不小的损失，我们不如拿这些损失去多做尝试，去捕捉入场后就能快速脱离成本区的交易机会。这样做的另一个好处是，交易者永远也不会被市场咬死，永远能够保留足够的实力进行下一次交易。
　　但是规则一，很可能让交易者陷入多次频繁的小幅止损中，对于初级交易者而言，心理的负面影响很大，所以在实际使用过程中，提高入场成功率也非常重要。
　　关于进场时机的把握上，幽灵讲了一个生活中的小事例，能够给予我们启发：
　　小时候当想向父亲提出什么要求的时候，总是会挑父亲心情好的时候。
　　当交易者想向市场爸爸提出什么要求的时候，也应该挑市场爸爸心情好的时候。
　　那么，市场爸爸什么时候是心情好的时候呢？
　　很遗憾的是，幽灵没有就入场时机的选择细节作阐述，但是从规则一的要求中，我们可以推断出能够成为幽灵账户中的持仓的单子，一定是入场之后就迅速脱离了成本区的单子。
　　这一点其实在本质上，跟《短线操作秘诀》里的大区间日子有异曲同工之妙。
　　大区间理论认为，市场上能让人赚到钱的日子并不多，很多时候都是在做无谓的横盘与震荡，只有那些大区间日子才会让你赚到钱。而大区间日子的上涨或者下跌，都是非常流畅的，而且一般开盘都是最高价或者最低价。
　　幽灵的方法实际是就是试探性寻找大区间的方法。
　　那些上涨或者下跌并不流畅的走法，肯定不是大区间，如果不是大区间，那就坚定的止损。
　　这样做法，可能十次有七次都是小的损失，但只要有一次正确，买到了大区间，一次不但能挽回前七次小损失，而且抱紧头寸，找到正确的时机且毫不例外的进行加仓操作，一定能让交易者获得可观的利润。
　　那么下一期，我们试着跟大家一起探讨一下“加仓”的话题。
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